Stratégies doptions de base


Les stratégies de base Achat de call C'est la stratégie la plus simple et la plus courante, un investisseur croit à la hausse d'un titre, il achète donc un call sur cette valeur pour bénéficier de l'effet de levier. Ici le risque est uniquement le montant du premium, l'acheteur d'un call limite donc sa perte au prix du premium.

La plus simple est l'achat d'un call. Elle est aussi celle qui reflète l'anticipation la plus forte. En revanche, elle peut être assez onéreuse.

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Presque toutes les stratégies présentées ci-après ne permettront pas de bénéficier d'une hausse considérable du sous-jacent, en revanche, elles coûteront en général moins cher.

À l'inverse, le vendeur d'un put voit son gain limité à la prime reçue, mais si le marché baisse, sa perte possible est illimitée limitée si le prix du sous-jacent ne peut prendre des valeurs négatives.

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Ces deux stratégies ne portent pas du tout le même risque. Elle se traduit par l'achat d'un call que l'on compense dans le même temps par la vente d'un autre call qui vient amortir l'investissement.

Les stratégies de base

Un put spread est une stratégie simple qui combine l'achat et la vente de deux options de même type des puts, portant sur le même sous-jacent, ayant même maturité, et qui ne différent que par les prix d'exercice, les strikes. Ils s'utilisent lorsque l'on anticipe une baisse des cours.

Pour que cette transaction soit rentable, le cours du sous-jacent ne doit pas nécessairement baisser fortement. Pour profiter au maximum du thêta négatif, une option call en dehors de la monnaie est émise. Les résultats affichés dans le présent exemple fictif sont hors frais de transaction. Pour que cette transaction soit rentable, le cours du sous-jacent ne doit pas nécessairement augmenter fortement.

Le bull spread qui correspond stratégies doptions de base l'achat d'un call put à un prix d'exercice donné et de la vente d'un call put à un prix d'exercice supérieur, les deux portant sur le même sous-jacent. La création d'un bull spread implique une anticipation à la hausse du cours du sous-jacent.

Le bear spread qui correspond à l'achat d'un call put à un prix d'exercice donné et de la vente d'un call put à un prix d'exercice inférieur, les deux portant sur le même sous-jacent.

La création d'un bear spread implique un espoir de baisse du cours du sous-jacent. Le box spread est une combinaison d'un bull spread et d'un bear spread. Profil de résultat d'un acheteur d'un call spread de prix d'exercice K1 et K2 La prime de cette structure est donc inférieure à celle d'un call seul.

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En revanche le gain maximum stratégies doptions de base de K2 - K1 - p1 - p2alors que le gain possible d'un call est illimité. Avantage des options plus simple est l'achat d'un put. Une stratégie de straddle est appropriée lorsqu'un investisseur anticipe une importante variation du cours du sous-jacentsans savoir dans quel sens elle se produira.

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En effet, si le cours du sous-jacent une action par exemple est proche du strike à la date d'échéance des options, le straddle aboutira à une perte. Une stratégie de strangle est une stratégie proche de celle du straddle, à la différence près que l'investisseur pariera sur une variation plus significative du cours du sous-jacent.

Une annexe déjà disponible comporte 32 indicateurs chiffrés d'impacts environnementaux négatifs, à calculer en valeur absolue. La page Options décrit le cas de base, c'est-à-dire celui de l'option standard d'achat ou de vente.