Calcul delta doptions, Delta d'une option d'achat (call)


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Le présent article est consacré au delta, une des principales grecques. Vous constaterez que les options call ont un delta positif et les options put un delta négatif.

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Une option dans la monnaie a toujours un avantages dune option équivalent à 0,5.

Agrandir Le delta et le portefeuille Il est possible de calculer le delta par position.

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Si vous connaissez le delta de la position et que vous le multipliez par le nombre de contrats, vous obtiendrez le delta total de votre position. Le delta et la volatilité Découvrez quelques faits sur le delta et la manière calcul delta doptions la grecque se comporte en période de volatilité.

la valeur temps et le Delta

Une volatilité accrue fait baisser le delta de calls dans la monnaie vers 0,5. Une volatilité accrue fait augmenter le delta de calls en dehors de la monnaie vers 0,5. Une volatilité diminuée fait baisser le delta de calls en dehors de la monnaie à partir de 0,5.

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La solution est de regarder le delta de la totalité du portefeuille. Chez LYNX, vous avez la possibilité de consulter la totalité du delta de votre portefeuille.

En pratique, un delta neutre est assez difficile à obtenir.

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La couverture en delta neutre permet de protéger le portefeuille contre la variation du prix des produits sous-jacents. Pensez ici à la valeur temps et la volatilité implicite. En outre, vous disposez des meilleurs outils de trading et vous avez accès à quasi tous les marchés des options du monde entier.

Le Delta est un indicateur de sensibilité sur les options. Le Delta est exprimé en pourcentage. La valeur du delta évolue dans le temps en fonction de la proximité du prix d'exercice mais également de l'échéance de l'option.